Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Statinformation.ru



 Главная деталь торговой системы

 

   Любая система торговли должна содержать в себе некую идею, неэффективность рынка, за счёт которой система будет зарабатывать. Если предположить, что рынок абсолютно хаотичен или абсолютно уравновешен, никакая система работать не будет. При выборе или создании системы торговли надо знать ответ на вопрос: за счёт чего она будет зарабатывать. Из кажущегося случайным движения цены надо вывести некую закономерность, которая позволит нам сдвинуть равновесие риска и доходности в нашу пользу. Мы должны иметь количество прибыльных сделок больше, чем убыточных или прибыль в прибыльных больше убыли в убыточных. Прибыль образуется за счёт движения цены. Если цена стоит на месте или движется слабо, заработать не получится. По этой причине большинство стратегий ориентированы на сильные движения цены. Если предположить, что цены движутся свободно и случайно в любом направлении, никакой системы создать нельзя. Однако, замечено, что некоторые уровни цена проходит легко и быстро, а через другие с большим трудом. Никто не знает, куда пойдёт цена, но если мы предполагаем, что определённые участки цена будет проходить сложнее, чем другие, можно зарабатывать на движениях на тех участках, где цена движется легко, рискуя понести убыток при прохождении цены через сложные участки. Обычно определяется некий диапазон, на котором довольно долго происходила торговля. При выходе из этого диапазона происходит вход в позицию, а стоп сигнал ставится с другой стороны уровня (диапазона цен). Мы не знаем, куда пойдёт цена, но получаем некое преимущество. Этот принцип лежит в основе большинства систем торговли: не предположение о направлении движения цены, а именно небольшой сдвиг риска – доходности в нашу пользу. Такие системы зарабатывают при сильных движениях цены и теряют деньги на спокойном рынке. Если рынок долго топчется на месте, система теряет деньги. Авторы стратегий убеждают, что их системы адаптируются к разным стадиям рынка: не торгуют когда рынок вялый, входят в позицию при начале движения и фильтруют ложные сигналы о начале движения. К сожалению, отличить ложный сигнал от начала движения практически невозможно. Когда станет ясно, что это настоящее движение, цена уже уйдёт далеко и большая часть потенциальной прибыли будет потеряна, а риски возрастут.

   Можно, конечно, в этом смысле повысить шансы за счёт того, что в определённое время суток, дни недели или месяцы движение сильнее, чем в другое время, но это рассчитывается на основании исторических данных, а в будущем что-то может поменяться. Понимая принцип, на основании которого система работает, можно понять её слабые стороны, риски и спрогнозировать её дальнейшее поведение. Если автор стратегии, ориентированной на сильные движения, предлагает её клиентам после сильной динамики на рынке, можно ожидать, что наступит период стагнации и последует череда убыточных сделок. Нельзя заранее предсказать, когда этот период наступит и прекратится. По этой причине череда убыточных сделок может быть большой. Цель автора стратегии – не допустить общей просадки счёта в результате серии убыточных сделок более 30-40 %. Исходя из этого, приходится ограничивать размер каждой сделки: как прибыльной, так и убыточной, поскольку заранее нельзя предугадать её результат. 

   Максимально допустимый убыток ограничивает среднегодовую доходность и в самом лучшем случае среднегодовая доходность такой системы не превысит 30-40 %. Если стратегия, предлагаемая автором показывает лучший результат, это связано с тем, что статистика взята за период активного движения рынка, и на протяжении нескольких лет система вернётся к более низким показателям за счёт последующих периодов стагнации и убытков. По этой причине, срок, в течение которого торгуется система, имеет решающее значение. Он должен включать в себя результаты убыточных месяцев или лет.

   Бывают системы, основанные на иных принципах. Они имеют иные особенности, которые также надо понимать. Некоторые стратегии основаны на принципах, не связанных с разными фазами рынка, но и в них может быть череда убыточных сделок и по этой причине, размер прибыли также ограничен и средняя прибыль может быть ещё меньше.  Найти систему, которая бы реально, а не на основе расчетов давала среднегодовую доходность более 30 % хотя бы за 20 лет довольно сложно, хотя за более короткие периоды доходность может быть существенно выше. Какие бы индикаторы ни использовали создатели стратегий, даже если их несколько, и они заумно называются, в итоге всё сводится к тем же принципам. Желание получить большую прибыль приводит к большим потерям и потере счёта. Обмануть клиентов гораздо проще, чем законы математики.