Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Statinformation.ru



Допустимая просадка при выборе и разработке системы торговли

 

   При выборе торгового робота (автоматизированной торговой системы) важнейшим показателем является максимальная просадка, случившаяся за период, с начала которого ведутся расчёты по данной стратегии. Брокеры или авторы стратегий в описании указывают период, на основании которого произведён расчёт или происходила реальная торговля, а также доходность, просадку и другие параметры. Чем больше параметров указано, тем профессиональнее автор стратегии. В любом случае эти три параметра должны быть известны. К сожалению, придумать автоматическую стратегию с хорошей доходностью и максимальной просадкой 10 % практически невозможно. Такая ситуация может быть если срок, за который стратегия рассчитана невелик. В этом случае в будущем реальная просадка может быть намного больше. В другом случае в стратегии задействована лишь часть счёта, а остальные средства сглаживают как убытки, так и прибыли. В этом нет большого смысла. Проще вывести со счёта лишние деньги и положить на депозит, а на оставшуюся сумму торговать с риском, например 20 %.   

   Поскольку риск и доходность тесно связаны, разработчики торговых роботов предпочитают соблюдать баланс между этими показателями. При риске ниже 20 % и доходность обычно бывает низкая. Какова же максимально допустимая просадка? При создании собственной стратегии или выборе чужой лучше ориентироваться на 30 % или, в крайнем случае 40 % если стратегия сверхдоходна и быстро восстанавливается после просадки. Надо быть готовым к тому, что где 30 %, там и 40 % (рано или поздно), а там, где 40 %, могут быть и 50 %. Учитывая то, что при подключении к стратегии возрастают проскальзывания и надо платить комиссию за подключение, просадка может быть намного больше ожидаемой. При просадке 40 % для восстановления счёта прибыль должна составить 67 %, а при просадке 50 % - 100 %, то есть, счёт надо будет удвоить.   

   Сделать это довольно сложно.   Проще тогда изначально закладывать меньший риск и меньшую прибыль, чем высокой прибылью компенсировать высокую просадку. Таким образом, нормальный диапазон максимальных просадок находится между 15 и 30 % поскольку в реальности он составит 20 – 40 %, а возможно и больше. При спекулятивной торговле малыми суммами с большими заёмными средствами с расчётом на сверхвысокую прибыль изначально допускается и больший риск, который часто приводит к обнулению счёта.

   Кроме того, рассчитывая максимальную просадку, надо заранее представить своё психологическое состояние в этом случае. Это вопрос индивидуальный. Если вынести потерю даже 20 % от счёта психологически сложно, надо торговать меньшими средствами. Многие теряют деньги не только потому, что подключаются к неправильным стратегиям, но и из-за того что, не выдержав просадки своего счёта, выходят из стратегии в самый неподходящий момент.